Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Trh s elektrickou energií"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trhy s elektrickou energií a modelování v řízení rizik
 Paholok, Igor ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Budinský, Petr (oponent)
Hlavním cílem doktorské disertační práce je sumarizovat a vysvětlit specifiká trhů s elektrickou energií a testovat aplikaci modelů, které můžou být využité především v prostředí risk managementu. Práce začíná vysvětlením vývoje energetických trhů, popisem subjektů trhů a obchodovaných kontraktů v konextu České Republiky. Pokračuje vývojem teoretických konceptů s mikroekonomickými základy a definovaním vztahů mezi spotovou a forwardovou cenou eletrické energie. Následně probíhá analýza modelů zaměřených na zachycení specifických charakteristik pozorovatelných na trzích s elektrickou energií jako je Mean Reverting Process a Jump Diffusion Mean Reverting Process. Testován je i pro tuto oblast netradiční koncept Extreme Value Theory. Zavěrečná kapitola řeší problematiku kreditního rizika s vývojem konceptu postaveném na tzv. Credit Value Adjustment s cílem porovnat výhodnost obchodovat bilaterálně a prostřednictvím burzy (centrální clearingové protistrany). Emprické data z prostředí České Republiky jsou využité při testování každého z analyzováných modelů.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English